F0091：流動性ストレスシナリオ枠組み

Context

状況: ストレスシナリオ下の流動性バッファ計画では流動性カバレッジ比率・ストレス時キャッシュバーン率・現金保有日数の解釈が分かれやすく、ストレスシナリオ前提、キャッシュインフロースケジュール、信用枠の可用性も分散しがちである。共通の枠組みがないとバッファ厚みと運用利回りの判断が曖昧になり、責任が不明確になる。判断ログを残すことで学びを次回に引き継げる。 ストレスシナリオ前提、キャッシュインフロースケジュール、信用枠の可用性が更新されるタイミングと流動性カバレッジ比率・ストレス時キャッシュバーン率・現金保有日数のレビューがずれると、バッファ厚みと運用利回りの判断が遅れる

Options

• 選択肢A: 現状維持で混乱を避けるが、改善は限定的となる。 短期負荷は低いが流動性カバレッジ比率・ストレス時キャッシュバーン率・現金保有日数の改善は限定的
• 選択肢B: 段階的に試行し、流動性カバレッジ比率・ストレス時キャッシュバーン率・現金保有日数で検証してから拡大する。
• 選択肢C: 大きく設計変更し、効果を狙うが負荷は高い。 バッファ厚みと運用利回りを一気に変えるため、流動性カバレッジ比率・ストレス時キャッシュバーン率・現金保有日数のブレが大きくなる

Decision

意思決定: B案を採用する。流動性カバレッジ比率・ストレス時キャッシュバーン率・現金保有日数の早期検証を行い、前提が崩れれば停止条件に従って修正する。責任者と承認条件を明文化し、レビュー時点を設定する。 流動性カバレッジ比率・ストレス時キャッシュバーン率・現金保有日数の閾値とストレスシナリオ前提、キャッシュインフロースケジュール、信用枠の可用性の更新条件を明文化し、バッファ厚みと運用利回りが崩れたら止める

Rationale

理由: B案はバッファ厚みと運用利回りの均衡を保ちながら、ストレスシナリオ前提、キャッシュインフロースケジュール、信用枠の可用性の妥当性を流動性カバレッジ比率・ストレス時キャッシュバーン率・現金保有日数で検証できる。主要リスクである長期ストレス下の資金不足への耐性を確かめつつ段階的に学習できる点が大きい。段階導入は納得感を高め、説明責任を果たしやすい。加えて、限度やトリガーを明示することで金融機関への説明責任を強める。

Risks

• 流動性カバレッジ比率・ストレス時キャッシュバーン率・現金保有日数の計測精度が低いと変化を捉えられず、判断が遅れる。
• 実行が遅れると長期ストレス下の資金不足への露出が長引き、期待効果が薄れる。

Next

次のアクション: 流動性カバレッジ比率・ストレス時キャッシュバーン率・現金保有日数の基準値を確定し、ストレスシナリオ前提、キャッシュインフロースケジュール、信用枠の可用性の前提と責任者をログに記録する。初回レビュー日と停止条件を合意し、関係者へ共有する。